Правда ли что XP всегда загружает определённый набор DLL, даже если они не используются?
Правда. Список этих DLL находится здесь:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Теоретически, если вы уберёте из этого списка лишнее, это может освободить некоторое количество памяти и ускорить работу. Практически, я бы не советовал. Зато можно добавить в этот список библиотеки, которые часто используются используемым именно вами.